单独做格兰杰检验有意义吗？

murong2009

3033

收藏 2010-05-19

两个时间序列，月度数据，先分别进行了季节调整。调整后，一个进行一阶差分后平稳，另一个是平稳的。因为不同阶，无法做协整。这时，单独做格兰杰检验有意义吗？下面是直接单独做格兰杰检验的结果：
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/19/10 Time: 00:42
Sample: 2005M07 2010M03
Lags: 6

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

X2SA does not Granger Cause D(X1SA) 50 0.64542 0.6933
D(X1SA) does not Granger Cause X2SA 0.62718 0.7074

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shuoshizs

2010-5-24 17:47:47

没意义，Granger检验是在协整之后做才有意义，而且只是说明它们之间理论上有关系，到底有没有实际意义还不能说明

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905373531

2010-5-30 18:07:08

1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
3、平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3）判断时间学列的数据生成过程。

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2015

2010-5-31 16:27:58

905373531 发表于 2010-5-30 18:07
1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
3、平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3）判断时间学列的数据生成过程。

谢谢哇！！！

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