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2009-03-23

刚刚在学习,Granger因果检验,对于Eviews给出的结果不是很明白。在下面的检验中,给定95%的置信区间的话,应该怎么来理解这个输出的结果呢?

后面的prob.是不是就是比模型(该模型因变量中国农业产量Y和其他自变量X1,X2,X3)得出的F值大的对应的F分布函数的分布呢?

一个滞后两期的格兰杰因果检验如下:

lags:2

null hypothesis:                                     obs    F-statistic    prob.

X1 does not granger cause Y                 22     6.82631     0.0067

Y does not granger cause X1                 22     2.59744     0.1037


X2 does not granger cause Y                 22      1.05153    0.3711

Y does not granger cause X2                 22      1.72858    0.2073 


X3 does not granger cause Y                 22      3.01001    0.0760

Y  does not granger cause X3                22      10.8385     0.0009

对于第一个Y和X1之间,“X1 does not granger cause Y                 22     6.82631     0.0067”,在95%置信区间下,是不是意味着零假设“x1不是Y的格兰杰原因”被拒绝了,同时,是不是意味着x1是Y的格兰杰原因呢?

对于对X3和Y之间的检验,是不是综合结论就是:X3不是Y的格兰杰原因,而Y是x3的格兰杰原因?(可不可以等价的简要的说:Y是x3的格兰杰原因呢?)

诸多疑惑,望不吝指教。

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2009-3-23 14:02:00
没有人理么?虚心请教。
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2009-3-23 20:08:00
p值应该是接受原假设的概率
对于第一个Y和X1之间,“X1 does not granger cause Y                 22     6.82631     0.0067”,在95%置信区间下,意味着零假设“x1不是Y的格兰杰原因”被拒绝了,同时意味着x1是Y的格兰杰原因。
对于对X3和Y之间的检验,综合结论就是:在95%置信区间下,X3不是Y的格兰杰原因,而Y是x3的格兰杰原因。(可不可以等价的简要的说:Y是x3的格兰杰原因呢?)也应该说明X3不是Y的格兰杰原因。
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2009-3-23 22:55:00
楼主应该做一下x2与x3的Granger非因果检验,应该能得到有趣的结论。
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2009-3-24 14:23:00

恩,这个x2与x3之间的检验也有,但是我只是想请教下,这个granger检验如何理解。多谢三楼的解释。

貌似我的理解是对的?

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2012-1-3 20:36:05
需要判断P值和F值之间的联系吗?
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