刚刚在学习,Granger因果检验,对于Eviews给出的结果不是很明白。在下面的检验中,给定95%的置信区间的话,应该怎么来理解这个输出的结果呢?
后面的prob.是不是就是比模型(该模型因变量中国农业产量Y和其他自变量X1,X2,X3)得出的F值大的对应的F分布函数的分布呢?
一个滞后两期的格兰杰因果检验如下:
lags:2
null hypothesis: obs F-statistic prob.
X1 does not granger cause Y 22 6.82631 0.0067
Y does not granger cause X1 22 2.59744 0.1037
X2 does not granger cause Y 22 1.05153 0.3711
Y does not granger cause X2 22 1.72858 0.2073
X3 does not granger cause Y 22 3.01001 0.0760
Y does not granger cause X3 22 10.8385 0.0009
对于第一个Y和X1之间,“X1 does not granger cause Y 22 6.82631 0.0067”,在95%置信区间下,是不是意味着零假设“x1不是Y的格兰杰原因”被拒绝了,同时,是不是意味着x1是Y的格兰杰原因呢?
对于对X3和Y之间的检验,是不是综合结论就是:X3不是Y的格兰杰原因,而Y是x3的格兰杰原因?(可不可以等价的简要的说:Y是x3的格兰杰原因呢?)
诸多疑惑,望不吝指教。