这本书的确不错，不过我只看过第一版，各位可以到图书馆碰碰运气，据我所知没有电子版，如果哪位找得到，可以获得版主私人奖励2000。

南开那套丛书里面有《协整理论》和《宏观计量的若干前沿理论与应用》这两本都可以买来看看，价格便宜，也比较好懂。

如果仅仅想知道如何做，并不是很难，EVIEWS提供了比较便利的操作，比较容易上手，不过，要达到确实知道自己做的对，还是需要一段比较长的研究时间。

关于软件，EVIEWS、WINRATS、MICROFIT等等都是比较好用的，如果做的深入了，恐怕需要自己编程了。

目前发表出来的文献中时间序列计量方法误用、错用的情况实在是太多了，可还是有很多人认为时间序列是一个简单的东西，有时候想起来郁闷的紧。

我也想知道

如何学习格兰杰检验、ADF检验、协整理论、误差修正模型（ECM）？

我向你推荐一本书:清华大学出版社,高铁梅主编的,黄色皮的计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例,对于想学时间序列分析的同学来说,主要看里面讲时间序列分析的篇章就可以了,其他可以不看,我研究生刚刚毕业，就因为大力看了这本书,在我的硕士论文中用到了:协整检验及误差修正模型;ADF检验,格兰杰因果关系检验,向量自回归理论，等计量方法(当然我还用到了随机过程中的马尔可夫链以及灰色系统理论等方法),我学习时间序列分析大概用了三个月就基本把其掌握了(会用，具体的理论知识还需要花更多的时间来努力学习),我强烈建议你买一本高铁梅老师编的这本书，相信通过你的努力,你也一定能将该方法掌握,并灵活会用，顺便再向你提个建议，学习时间序列分析，千万别死扣书本，要多查论文，可以去学校图书馆复印最新期刊的有关时间序列分析的论文，你也可以去CNKI,万方等下在相关的论文，只有将论文和课本结合起来学习，才能以最快的速度将其掌握，Eviews软件是必须学习的了,结合起来一起学，时间序列分析博大精深,很值得我们去研究，呵呵，一起努力吧!!!

哈哈，以前我听到说把ｇｒｅｅｎｅ的分析搞通可以纵横国内，现在又出了搞hamilton能通吃的话，唉，可怜了我们。其实我觉得，还是看这几本实在，数分，中大的概率统计，实变，泛函，还有个矩阵论。有了这些基本功，管你是格林还是尔顿，都不在话下。国内学经济的，就是数学太差了。

肯定很好的啦

还用说

应用计量经济学时间序列分析   还有很多软件用书,但是要想学的很好,时间要花很长,而且最好有人给你指导,我也是研一,我只是基本了解,我也在写这方面的论文,但是实际数据应用起来还是有很多弯路的!