表1 ADF检验结果 |
变量 | 检验类型（C,T,L ) | ADF统计量 | ADF临界值（5%） | 结论 |
FIR | （C,T,0） | -0.567361 | -3.7921 | 不平稳 |
ISR | （C,N,2 ) | -3.137592 | -3.8730 | 不平稳 |
| | | | |
lnAGRI | （C,N,2 ) | 1.762956 | -1.9699 | 不平稳 |
△FIR | （C,N,0 ) | -4.385355 | -3.8288 | 平稳 |
△ISR | （C,T,4 ) | -3.769753 | -3.4901 | 平稳 |
| | | | |
△lnAGRI | （C,N,1 ) | -1.695277 | -1.6295 | 平稳 |
用最小二乘法（OLS）估计长期均衡方程，可得：
ISR(t)=0.731464+0.046783*FIR(t)
lnAGRI(t)=8.752174+0.428383*FIR(t)
再对残差序列e(1t)和e(2t)进行ADF单位根检验
变量 | 检验类型（C,T,L） | ADF统计量 | ADF临界值（5%） | ADF临界值（10%） | 结论 |
e(1t) | (N,N,1) | -2.452643 | -1.9699 | -1.6295 | 稳定 |
e(2t) | (N,N,1) | -1.891793 | -1.9699 | -1.6295 | 稳定 |
为了进一步确定长期均衡和短期影响的关系，需要建立误差修正模型，这个误差修正模型怎么建立啊
求帮助 谢谢
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
