协整回归有自相关怎么修正及误差修正模型怎么做

rendongwang

8052

收藏 2010-05-14

变量都是一阶单整后做协整回归，残差平稳，回归系数T检验和R方都通过，但DW小，存在自回归，这时要消除自相关吗？怎么弄？主要接下来的误差修正模型不理想，系数T检验通不过，R放只有零点几，不知咋办了，请知道下，不甚感激啊。

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rendongwang

2010-5-15 17:16:49

没有人指教下吗~~~HELP

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wenpan9933

2010-5-15 21:22:14

EVIEWS中的ECM模型请尝试两个方式：
ls D(Y) C D(X) E(-1)
ls Y C Y(-1) X X(-1).
另外，你需要弄明白存在几阶自相关，再作分析。如果二阶自相关，误差修正模型可以增加Y(-2) X(-2)。

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qdy527

2010-5-16 08:25:26

那要是VAR的vecm 出现这种情况该怎么办？

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haonan0104

2013-3-8 23:03:40

wenpan9933 发表于 2010-5-15 21:22
EVIEWS中的ECM模型请尝试两个方式：
ls D(Y) C D(X) E(-1)
ls Y C Y(-1) X X(-1).

如果是二阶自相关的话，误差修正模型可以这样写吗？D(Y) C D(X) D(X（-1）) E(-1)，
因为我回归分析中是这样的的输入命令，y c x (-1) x(-2)

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gxnnzsy

2019-4-2 21:22:20

wenpan9933 发表于 2010-5-15 21:22
EVIEWS中的ECM模型请尝试两个方式：
ls D(Y) C D(X) E(-1)
ls Y C Y(-1) X X(-1).

您好，请问您的意思是原模型残差存在一阶自相关的，先用AR1修正得到长期均衡方程，再用这个方程的残差作进一步的误差修正项，并把滞后一期的Y（-1） X（-1)都差分带入误差修正模型吗？

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