周洛华《金融工程学（第二版）》第二章20页有讲到一个金融学的“一价原理”：

假设某项金融资产当前市场价格为P，市场对该项资产判断在一年内要升值为P1的概率为t；

相应的，该资产会贬值为P2的概率为（1-t）。假设市场一年期无风险利率为r，则:

r=P1*t+P2*（1-t）

t≡（1/2+λ）

λ为持有任何一项金融资产的风险补偿。

求教上述公式如何理解？

1、公式一左边为无风险利率，而右边为某项金融资产的未来期望价格，是一个绝对值，二者如何相等？

2、 t≡（1/2+λ）是如何来的？