周洛华的金融工程学教材中，第二章第20业有一个对金融学中“一价原理”的论述，其中有公式：
r=P1t+P2(1-t)，t≡（1/2+X）
r=市场上一年期无风险利率，
X=持有任何一项金融资产的风险补偿，
P1、P2分别为某项当前价格为P的金融资产未来的价格预期，对应的概率分别为t、1-t。

疑问：1、等式右边为金融资产的期望价格，而左边为无风险利率，应该是个百分比。无风险利率如何等于一个资产的期望价格？
           2、t≡（1/2+X）如何理解？