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时间序列分析求助
111
1454 7
2020-10-27
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为什么我用ADF检验检验出来序列是平稳的，但看其自相关系数图，衰减到0较缓慢，感觉是非平稳的序列？
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hyu9910
2020-10-27 14:37:06
自相关图说明的问题，和“平稳性”是不同的。 建议你再查些如何分析自相关图的资源吧。
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111
2020-10-27 17:16:59
hyu9910 发表于 2020-10-27 14:37
自相关图说明的问题，和“平稳性”是不同的。 建议你再查些如何分析自相关图的资源吧。
好的，谢谢，那我这个是平稳序列了吗？而且我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像，就初步判断它不是平稳序列，我这个图也衰减到0比较缓慢，为什么单位根检验为平稳序列。
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hyu9910
2020-10-27 23:34:06
111 发表于 2020-10-27 17:16
好的，谢谢，那我这个是平稳序列了吗？而且我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像 ...
是平稳序列。

“很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢” ~ 我没读过这类资源，啥看ACF/PACF图来分析时间序列平稳性，。。。，我不知道这些理论。
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hyu9910
2020-10-27 23:34:46
111 发表于 2020-10-27 17:16
好的，谢谢，那我这个是平稳序列了吗？而且我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像 ...
是平稳序列。

“我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像，就初步判断它不是平稳序列” ~ 我没读过这类分析，不清楚。 说实话，不同意。
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111
2020-10-28 10:42:21
hyu9910 发表于 2020-10-27 23:34
是平稳序列。

“我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像，就初步判断它不是平稳 ...
我之后还做了kpss检验，但kpss检验显示是不平稳序列，但ADF检验显示是平稳序列，这要怎么判断呢？
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我用的是不带趋势，只检验常数项的kpss检验。
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