请教高手
关于我的问题:比如宝钢权证:股票历史交易价格已知,且现存有一只权证,假设该历史区间为05年11月1日至06年5月15日.那么根据股票历史交易价格及现存的那只权证的交易价格,能否有什么方法可以模拟出n只以该股为标的的权证(执行价格不同,到期日相同)在上述历史区间的价格?(用monte carlo模拟可以吗?如何实现?)即有n只权证,则某一日有n个模拟价格.在这个模拟中,是否必须要用到波动率?( 用历史波动率行吗?)
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楼上的,能不能讲得详细一点阿?
本人正在写这方面的文章,卡在这里了
没有人理我,自己顶一个
有朋友论文作这个吗?可以讨论一下嘛