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2006-07-23

请教高手

关于我的问题:
比如宝钢权证:股票历史交易价格已知,且现存有一只权证,假设该历史区间为05年11月1日至06年5月15日.那么根据股票历史交易价格及现存的那只权证的交易价格,能否有什么方法可以模拟出n只以该股为标的的权证(执行价格不同,到期日相同)在上述历史区间的价格?(用monte carlo模拟可以吗?如何实现?)
即有n只权证,则某一日有n个模拟价格.在这个模拟中,是否必须要用到波动率?( 用历史波动率行吗?)

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2006-7-23 17:58:00
一般来说,对于同质的权证可以使用一定的模拟方法进行模拟。使用历史波动率一般得不到合理的结果,可能需要进行一定的调整,尤其是在国内市场的情况。
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2006-7-24 14:32:00

楼上的,能不能讲得详细一点阿?

本人正在写这方面的文章,卡在这里了

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2006-7-30 22:48:00

没有人理我,自己顶一个

有朋友论文作这个吗?可以讨论一下嘛

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2007-11-16 10:05:00
可以的。波动率可以看情况选择,但必须用到的。你可以自己模拟下,很简单的
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2007-11-16 10:23:00
     雍炯敏 << 数学金融学>>.pdf  复旦大学研究生教材
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