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可不可以做完seemingly unrelated seemingly unrelated regression 后接着做impulse response functions?
我的意思是:
做VAR的时候,有一个选项做impulse response functions,考察某个error term对某个被解释变量的影响
那么sur有没有类似impulse response functions的选项?考察某个error term对某个被解释变量的影响.
我的理解,VAR能有impulse response functions是因为VAR能化成VMA(infinite).
但是做完sur,能不能考察某个error term对某个解释变量的影响?
当然可以考虑在做sur的时候,解释变量放被解释变量的滞后一期项.
最佳答案
zhangtao 查看完整内容
从SUR和IRF所用的数据集来看，当然可以做完SUR后然后再做IRF，
推荐你用Eviews做，具体步骤：首先做SUR，eviews中methods就有；
然后做协整和单位根分析；第三作Granger因果检验和VECM；最后做
VAR或SVAR的IRF和方差分解及历史分解。
太详细的做法估计得说几千字，自己动手试试就可以解决了！
就这么简单！！！
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