如何从相关图判断截尾拖尾？

bandura

74344

收藏 2011-01-12

请教高手如何从相关图，偏相关图判定截尾拖尾？很多书都说从相关图偏相关图的截尾拖尾情况是判断AR,MA,ARMA的P,Q值的重要方法。关键是啷个看也？比如P阶截尾，是指P阶后相关系数等于0，还是什么？求高人指点！

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phenix_022

2011-1-12 17:18:46

图中自相关系数拖着长长的尾巴，就是拖尾，AC值是慢慢减少的。而偏相关系数是突然收敛到临界值水平范围内的，这就是截尾，PAC突然变的很小。不知道说明白了吗？

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bandura

2011-1-12 19:28:18

phenix_022 发表于 2011-1-12 17:18
图中自相关系数拖着长长的尾巴，就是拖尾，AC值是慢慢减少的。而偏相关系数是突然收敛到临界值水平范围内的，这就是截尾，PAC突然变的很小。不知道说明白了吗？

quite clear，3q so much.

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yangzhihuibobo

2011-1-12 20:10:13

AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。具体可结合其他方法验证。

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bandura

2011-1-12 23:27:57

yangzhihuibobo 发表于 2011-1-12 20:10
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。具体可结合其他方法验证。

`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

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bedofhonor

2011-1-20 11:32:11

明显的AR模型

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mahui6666

2011-3-16 20:02:32

你好，我想问一个有段时序的问题。会不会有自相关系数和偏自相关系数都呈现截尾的情况，这种情况怎么确定ARMA模型？AC和pac的在n=2时开始大幅下降，这是截尾吧？

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leoneins

2012-1-16 02:40:13

mahui6666 发表于 2011-3-16 20:02
你好，我想问一个有段时序的问题。会不会有自相关系数和偏自相关系数都呈现截尾的情况，这种情况怎么确定AR ...

诶呀好问题我也想问这事里看您的回复是去年的发了啦哈请问您知道这个问题的答案了吗您这个图说明是AR MA ARMA哪个模型捏~~~~~ 多谢指点噢~~~

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轻描

2012-5-30 21:45:47

bandura 发表于 2011-1-12 23:27
`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

我感觉也是ar(1)

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小猪尾巴乖

2012-7-20 23:53:22

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jgx06gy2006

2012-7-21 15:47:09

yangzhihuibobo 发表于 2011-1-12 20:10
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自 ...

说的到位！AR（P)是ACF拖尾，PACF是P阶截尾，而MA（P)是ACF是P阶截尾，PACF是拖尾，而ARMA两者都是拖尾！

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liushiqi880514

2012-9-13 14:35:15

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haoyun010

2012-9-13 21:29:26

的确针对7楼的案例，可认定该时间序列是一个2阶或者3阶自回归过程，应尝试Ar(2)或者Ar(3)进行回归分析。

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louislau2010

2012-9-17 21:12:24

这个问题还是很好解决的，你可以分别用SAS来估计：AR(1),AR(2),ma(1),MA(2),或者是ARMA(1,1),看AIC,SBC等统计量哪个最小，就用哪个模型！

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HyKong

2013-1-31 10:44:03

yangzhihuibobo 发表于 2011-1-12 20:10
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自 ...

请问两者都截尾的情况属于那种模型呢

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bxblue

2014-1-28 12:50:19

bandura 发表于 2011-1-12 23:27
`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

ar(1)是对的，因为pac是1阶截尾的。ar(p)中的p 取几要看pac是几阶截尾。

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局外人Q

2014-3-16 18:49:52

这个是拖尾还是截尾啊

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TC圈圈

2014-3-22 17:43:15

跪求大虾~~~ arma模型p,q值分别取多少还有eviews里面estimate equation写什么语句

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summerous

2014-5-15 14:27:08

bandura 发表于 2011-1-12 23:27
`````ar(2),ar(3)系数都不显著，我用的ar（1）

大神，求帮助，还是不懂如何从E图中看截尾拖尾，是看是否在虚线外吗，若在虚线外又如何取舍，是全部要进行检验吗，求帮忙定阶定模型，谢谢啦，十分十分感谢哒

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summerous

2014-5-15 17:16:19

bandura 发表于 2011-1-12 19:28
quite clear，3q so much.

亲，能帮我看看这个图吗，谢谢了

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udsifhi

2014-12-13 10:34:38

请问随机游动的序列，acf一直没有减小，也可以叫做拖尾吗？非截尾就叫拖尾是吗？又因为pacf是一阶截尾，所以也可以建立AR模型吗？

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xiuxiujunjun00

2015-8-31 15:41:45

可以请大家帮我看一下这个吗？https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3877277&page=1&extra=#pid31630426 谢谢！！！

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18371416956

2019-1-12 19:10:10

我也不会看，还有大虾指点一下肿么看

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