之前dreamtree在他的这篇帖子中提到了一些stochastic process方面的经典书籍，但多数没有链接。这里有其中5本的下载。 呵呵，转载下dreamtree的描述：

Adventures in stochastic processes

最好的应用随机过程的书, 所谓最好, 主要原因是Resnick 很成功地在揭示概率本质的前提下来讨论随机过程, 美国一些顶尖的IE系(比如Gatech 和 Stanford)都使用它作为课本. 重要的内容都讲的比较好, 而且有一定的概率本质描述, 是必须推荐的一本书. 如果有些人学完了还觉得想再深入一部, 可以看看Resnick 的那本probability path.


An Introduction to Stochastic Modeling, by Karlin and Taylor

这书比较简单, 主要是给工科硕士生用的. 入门的时候可以稍微翻一翻.


Probability and Random Processes, by Geoffrey R. Grimmett and David R. Stirzaker

绝对的好书. 是一本不难但的使用measure theoretical probability讲随机过程的书. Stanford的概率课就把它列为参考书之一. MIT给工科和商学院学生学习的基础概率课也把他列为教材, 对于那些想学习随机过程, 又想了解严格数学构造的朋友们, 这的确是一本好书.


另外还有一本书感觉也不错，大家可以看看：An Exploration of Random Processes for Engineers, by Bruce Hajek 上面这本书在作者的网站上有的下，可能会有更新，建议下之前看看有没有新版本。这本书就不收论坛币了。