最近发表的文章

• 资产管理中的套保应用细节. 期货日报（理论版）. 1 2011.
• 成分股调整在即 三模式护航期指套利. 证券时报. 11 2010.
• “交割周”三招搞定期现套利. 证券时报. 11 2010.
• 减小跟踪误差 增加套利回转次数. 证券时报. 11 2010.
• 超高基差回落 反复套利正当时. 证券时报. 11 2010.
• 转仓信号释放后隔天套保效果显著. 上海证券报. 11 2010.
• 套利策略应用过程中的保证金管理. 期货日报（理论版）. 11 2010.
• 高升水下的套利策略. 上海证券报. 11 2010.
• 近日期指缘何大幅升水. 中国证券报. 10 2010.
• 均价交割下基差有两次收敛机会. 中国证券报. 9 2010.
• 长假临近 10月合约套保需求加码. 证券时报. 9 2010.
• 昨日错单行为引致损失达170.5万元 精细平台设计有望减少类似损失. 证券时报. 8 2010.
• IF1008套利持仓面临两种抉择. 证券时报. 8 2010.
• 到期交割临近 基差迟迟不跌. 证券时报. 8 2010.
• 农行将平稳调入指数 期指贴水频现. 证券时报. 7 2010.
• 套利平仓正当时 期指移仓操作受阻. 证券时报. 7 2010.
• IF1006有套利优势. 证券时报. 5 2010.

国内知名财经网站刊载的研究成果

• 股指套利空间狭窄 成份股调整值得关注. 新浪财经. 6 2010.
• 标的指数震荡下行 期现基差迅速缩小. 搜狐证券. 6 2010.
• IF1005合约交割顺利 下周一IF1007挂牌值得关注. 金融界. 5 2010.
• 主力合约IF1005大幅上扬 IF1006出现套利机会. 金融界. 5 2010.

媒体转述报告涉及的研究成果

• 期指升水骤降套利力量吹响“集结号”？. 期货日报. 10 2010.
• 高溢价致使的对冲型策略追加保证金风险. 中国证券报. 10 2010.
• 交割日最后两小时要求等量分批出清现货头寸. 证券时报. 10 2010.
• 期现套利中沪深300指数现货部位配置研究一——ETF组合. 期货日报. 7 2010.