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国泰君安股指期货研究中心发表的一些股指期货文章，提供给大家。（更新到11月9日）

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收藏 2010-08-22

最近发表的文章

转仓信号释放后隔天套保效果显著. 上海证券报. 11 2010.
套利策略应用过程中的保证金管理. 期货日报. 11 2010.
高升水下的套利策略. 上海证券报. 11 2010.
近日期指缘何大幅升水. 中国证券报. 10 2010.
均价交割下基差有两次收敛机会. 中国证券报. 9 2010.
长假临近 10月合约套保需求加码. 证券时报. 9 2010.
昨日错单行为引致损失达170.5万元精细平台设计有望减少类似损失. 证券时报. 8 2010.
IF1008套利持仓面临两种抉择. 证券时报. 8 2010.
到期交割临近基差迟迟不跌. 证券时报. 8 2010.
农行将平稳调入指数期指贴水频现. 证券时报. 7 2010.
套利平仓正当时期指移仓操作受阻. 证券时报. 7 2010.
IF1006有套利优势. 证券时报. 5 2010.

[编辑]国内知名财经网站刊载的研究成果

股指套利空间狭窄成份股调整值得关注. 新浪财经. 6 2010.
标的指数震荡下行期现基差迅速缩小. 搜狐证券. 6 2010.
IF1005合约交割顺利下周一IF1007挂牌值得关注. 金融界. 5 2010.
主力合约IF1005大幅上扬 IF1006出现套利机会. 金融界. 5 2010.

[编辑]媒体转述报告涉及的研究成果

期指升水骤降套利力量吹响“集结号”？. 期货日报. 10 2010.
高溢价致使的对冲型策略追加保证金风险. 中国证券报. 10 2010.
交割日最后两小时要求等量分批出清现货头寸. 证券时报. 10 2010.
期现套利中沪深300指数现货部位配置研究一——ETF组合. 期货日报. 7 2010.

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2010-8-22 16:55:45

打包下载多好啊

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2010-8-22 19:11:31

十分感谢楼主哈！！！

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2010-8-23 10:08:10

xiexie louzhu la

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2010-8-30 00:04:53

谢谢楼主，哈哈

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2010-9-27 23:41:17

谢谢楼主了！

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