沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型

3693

9

收藏 2011-01-13

本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期保值前后的收益率风险值进行测算。最终得出基于描述动态相关的dcc模型套期保值后的效率最高，而基于ccc模型套期保值后的风险值最小。
如题，需要的可以下来看看，谢谢支持

附件列表

沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型.PDF

大小:424.52 KB

只需: 20 个论坛币马上下载

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-6-15 10:05:49

好东西，不过太贵了！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-6-15 12:01:01

楼主这是交流学习呢，还是？套期保值的文章中国期刊网也一大把，这也太贵了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-6-16 22:23:51

好贵啊。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-6-17 19:44:15

2008年12月的文章你来这里卖20币？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-4-15 17:02:38

贵啊，值得学习啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群