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DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题
cailongji1991
2762 3
2014-08-19
悬赏 50 个论坛币 未解决
     请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题
我现在计算三个收益率序列的动态相关问题，下边是我使用的函数
[img=0,1]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1039957244/QQ/WinTemp/RichOle/K]F[Q0VX4]IVGU08Y34()_W.jpg[/img][img=0,1]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1039957244/QQ/WinTemp/RichOle/K]F[Q0VX4]IVGU08Y34()_W.jpg[/img]
估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗   怎样求、？请懂得人指点一下
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cailongji1991
2014-8-19 00:41:14
这是我用的函数[parameters, loglikelihood, Ht, Qt,  stdresid, likelihoods, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
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风雪里的战士
2014-12-13 09:54:53
我已经用R软件实现DCC-GARCH模型，有兴趣加我qq: 2304105337
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风雪里的战士
2014-12-13 09:57:54
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