跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法

20274

收藏 2013-03-10

关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性，
想问在Matlab中具体操作步骤？
可以先在EViews中把每个数据序列的残差导入Matlab，然后再利用dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)函数求动态相关系数？
还是必须先在Matlab中做单变量GARCH（1,1）才能继续做？

有偿求教！
联系方式：18621809866，不胜感激！！急求！！

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tulipsliu

2013-3-13 18:06:59

dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做，再导入MATLAB；直接可以在MATLAB里完成。
对于怎样在MATLAB里实现GARCH 建模；ucsd_garch的作者kevin在该工具箱里有一个演示文件；你一步步运行完该文件；就会调用dcc_garch。在 mv_garch 文件夹里有该函数。

[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);

这样左边的 para,dcc_corr 等返回参数，就是你求的的值；也包括检验值。

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lqqhy888

2013-3-23 15:48:43

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

非常感谢！！！

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sw131a

2013-7-25 00:33:01

非常感谢楼上的楼上的那位哥们！

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固执

2013-11-14 17:05:58

报error，不知道是为什么

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happyr

2014-3-1 14:45:38

固执发表于 2013-11-14 17:05
报error，不知道是为什么

如果是第23行报错的话是因为应该把输入变量的1000写在后面，参看第19行

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sbjc1988

2014-3-24 15:43:49

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

大神您好，恳请您帮忙看下，给些意见。我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin.sheppard的GARCH程序包，并按要求运行完其中的ucsd_garch_demo。可是到我真正调用函数的时候发现如下两个问题：
1.我的总程序比较长，其中会涉及到ADF检验，所以会调用adftest，但是对kevin.sheppard的GARCH程序包设置路径之后发现，他其中的lagmatrix函数和MATLAB自带的lagmatrix冲突，两个函数同名，所以会导致adftest报error。
2.为了避免1中的错误，我直接用残差数据单独调用dcc_mgarch函数，但是其中又会报
Error using optimset (line 199)
The LevenbergMarquardt option is no longer valid. Set the Algorithm option instead.感觉是不是我的版本已经不适合用kevin.sheppard的GARCH程序包
所以我想问问大神您如何用MATLAB做DCC—MGARCH模型，我的MATLAB版本是2011b，所以是不是下载的kevin.sheppard的GARCH程序包太旧了，有没有新的。

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mia_ryk

2014-4-24 17:40:23

sbjc1988 发表于 2014-3-24 15:43
大神您好，恳请您帮忙看下，给些意见。我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin ...

只知道第二个问题可以参考 http://www.mathworks.cn/matlabce ... /view_thread/328983
我是直接把LevenbergMarquardt 那行注释掉了可以正常运行

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Redington007

2014-5-2 11:36:08

我想要做DCC-GARCH ,但是不会使用matlab编程。所以想请教你一下，怎么能够运行matlab 工具箱里的程序，相应的输入指标都应该怎么输入？

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mjuhbgt03

2014-10-7 20:19:14

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);

你好，我想问下第一句中text那里，导入matlab中的yourfile是怎么个标准格式？我现在有两组时间序列数据，在excel中应该怎么排列，然后导入matlab中？急求回复，谢谢。

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liweijia999

2014-10-13 17:13:58

mjuhbgt03 发表于 2014-10-7 20:19
[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;

同问，安装好工具箱以后怎么调用dcc-mvgarch?是要按照演示文件一步一步来吗？

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506224514z

2017-5-13 22:01:42

请问你现在解决了么，我也在做这个
程序包太旧了

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Mceagerhero

2018-1-24 10:46:32

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问哪里有演示文件，全是m文件啊

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hugh.tan

2018-3-9 15:48:25

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问输出结果参数怎么看，哪个是GARCH模型，哪个是DCC模型的？
[parameters,logliklihood,ht,qt,likelihood,stdresid,stderrors,A,B,jointscores]=dcc_mvgarch(e,1,1,1,1)
其中，e是两列收益率矩阵，
得到的parameter矩阵为：
2.45180881415479e-10
0.0877723393177950
0.891632593838754
2.86454458556407e-10
0.0748715876310480
0.905342775904605
0.0292102699558117
2.16349777505155e-06
已经了解，前六个参数分别为第一列和第二列收益率的GARCH(1,1)参数，请问最后两个参数是什么意义？
DCC模型不是应该有3各参数吗？

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lianbuduolunduo

2018-4-3 21:01:26

hugh.tan 发表于 2018-3-9 15:48
请问输出结果参数怎么看，哪个是GARCH模型，哪个是DCC模型的？
=dcc_mvgarch(e,1,1,1,1)
其中，e是两列 ...

亲，你也在用matlab做DCC～GARCH模型吗？能加个好友交流一下吗？我QQ775933809

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twinklecs

2019-3-4 13:49:37

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为什么？

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twinklecs

2019-3-4 13:49:39

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为什么？

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tulipsliu

2019-3-5 12:47:47

twinklecs 发表于 2019-3-4 13:49
请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为 ...

我2013年做的了，有点不记得。你可以加我的QQ交流，280201722

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天堂之路

2019-6-12 10:42:51

非常感谢楼上解答

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tulipsliu

2019-10-6 13:00:04

sbjc1988 发表于 2014-3-24 15:43
大神您好，恳请您帮忙看下，给些意见。我目前在写的论文是想用DCC—MGARCH模型，所以我在网上下载了kevin ...

是的，新版本的优化函数参数设定有修改；
只需要在报错的时候会提示行数

点那里自动跳转，
然后按照错误说明，应该提示替换优化算法的，把 large 那个算法替换为 MATLAB 提示的算法就可以；

这个是一般 debug 的方法

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tulipsliu

2019-10-6 13:01:51

mjuhbgt03 发表于 2014-10-7 20:19
[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;

当年回复了没？
excel 表格的文件格式是以时间序列为列
比如你的数据有4组数据；
第一列就是第一个时间序列以此类推就四列

读取就可以了。

我最近忙看网页也没时间前后仔细看，再回复你一次。

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tulipsliu

2019-10-6 13:03:33

Mceagerhero 发表于 2018-1-24 10:46
请问哪里有演示文件，全是m文件啊

ucsd 有演示文件；
MFETOOLBOX 是没有的；

在 KEVEN SHEPPARD 的网页，也有主程序脚本文件。
都是计算什么 VaR 啊；或者其他

DCC 他没给，这个人不地道。哈哈。

这样吧。你以后关注我的帖子。过几天我写一个 DCC 的估计函数发论坛。

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tulipsliu

2019-10-6 13:05:47

twinklecs 发表于 2019-3-4 13:49
请问这个函数的参数设定是什么意思，为什么都是为1，都设定为1之后，返回参数中qt和ht为三维矩阵，又是为 ...

设定为 1 是最简单的阶数，必须是正整数
你设定为 2 或者 3 4 5 都没问题
不过那样 DCC 的arch 项和 garch 项的滞后阶数会非常多。估计程序如果是大样本会非常慢，记得有一次我估计DCC大概三十分钟都没迭代到收敛。

你加我QQ了吗？我记得最近两个月没人问我这个工具箱的使用。

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garrry

2019-10-13 14:38:59

tulipsliu 发表于 2019-10-6 13:05
设定为 1 是最简单的阶数，必须是正整数
你设定为 2 或者 3 4 5 都没问题
不过那样 DCC 的arch 项和 ga ...

感谢大神！替换了旧算法，做出来了！

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tulipsliu

2019-10-16 09:35:00

garrry 发表于 2019-10-13 14:38
感谢大神！替换了旧算法，做出来了！

kevin sheppard 的算法使用是老版本
你在 fmincon 函数里算法设定为新版本的？
能出来就好，有时候调试程序。
比如 opions 设定的很多参数，有时候会提示老版本的不支持。
删除那一行

或者算法 spq 或者其他就可以

出来就好哈哈

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garrry

2019-10-17 18:56:05

tulipsliu 发表于 2019-10-16 09:35
kevin sheppard 的算法使用是老版本
你在 fmincon 函数里算法设定为新版本的？
能出来就好，有时候调试 ...

把 levenbergmarquardt替换为FunValCheck就可以了，现在就是找不到各参数显著性的检验值

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garrry

2019-10-17 20:46:06

tulipsliu 发表于 2019-10-16 09:35
kevin sheppard 的算法使用是老版本
你在 fmincon 函数里算法设定为新版本的？
能出来就好，有时候调试 ...

大神，您知道sheppard这个dcc-garch包估计出参数之后怎么做显著性检验吗？我看他的代码里好像计算没有这一趴。

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tulipsliu

2019-10-24 16:42:10

garrry 发表于 2019-10-17 20:46
大神，您知道sheppard这个dcc-garch包估计出参数之后怎么做显著性检验吗？我看他的代码里好像计算没有这一 ...

他的ucsd做单变量GARCH 的文件是做了统计检验的，就是通过估计获得的 VCV 等矩阵合成统计检验量。
我呢以前自学威廉·格林的《计量经济学》。五年前大概还记得VCV 是什么矩阵，现在忘记了。

DCC等多元GARCH 这个人他的官方网页都没给出程序怎么计算统计值和统计值的P值。确实很烦。

如果实在不行你可以考虑用STATA统计软件，这个提供统计检验值的。
还有R的工具包
rmgarch 这个工具包做的模型也提供统计检验值。

我的 QQ你加过了吗？过去很多天了才回复，我很少上论坛。
280201722 潇湘旭

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rujie0077

2020-9-1 15:56:32

liweijia999 发表于 2014-10-13 17:13
同问，安装好工具箱以后怎么调用dcc-mvgarch?是要按照演示文件一步一步来吗？

请问演示文件在哪里有，能贴个链接在这里吗？不胜感激～

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sxl--

2022-4-21 18:58:27

tulipsliu 发表于 2013-3-13 18:06
dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)，你这样调用；没有返回参数的。

不用你说的从eviews里先做， ...

请问得到的标准误是个8*8的矩阵，怎么看对应哪个参数的标准误呢？也没法看t值

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