时间序列中怎么判断独立性？ - 经管之家

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时间序列中怎么判断独立性？

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收藏 2011-01-14

请教各位高手这样一个问题：我们都知道，随机扔硬币，正反面出现的情况是独立同分布的。在投资中，若重复一个策略，引入虚拟变量，赚了记为1，亏了记为-1（跟扔硬币类似）。通过历史数据得到一个序列：比如1、-1、1、1、-1、-1、-1.............怎么知道该策略的结果是独立的，即与前期结果无关。若相关，怎么分析这种相关性？

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2011-1-14 15:02:58

你可以看时间序列的自相关和偏自相关函数

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2011-1-21 15:40:33

ffffffffffffffffff

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2017-11-25 20:09:30

主要看时间序列的偏自相关函数图谱，如果存在PACF（偏自相关函数）值在虚线以上的，那么序列不独立

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