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怎么判断模型参数p和q呢？

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收藏 2016-12-27

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大家帮忙看看吧，实在不会确定阶数，时间序列模型才刚刚接触，要做论文

一阶差分的ACF图（优酷）.PNG

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冰糖心ZJ 查看完整内容

如果偏自相关函数是截尾，自相关函数是拖尾，可建立AR（p）模型；如果自相关函数是截尾，偏自相关函数是拖尾，可建立MA（q）模型。从图可以看出，自相关函数和偏自相关函数都是一阶截尾，所以可以先建立ARMA（1,1）模型。如果柱子超过那个小区间的话就说明是几阶的，如果柱子缓慢缩减说明是拖尾的。用图形识别模型不是很准确，如果不行的话，可以再尝试建立其他模型。我也正在做时间序列方面的模型，好多也都不会，也是正在学。[lo ...

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2016-12-27 17:07:19

如果偏自相关函数是截尾，自相关函数是拖尾，可建立AR（p）模型；如果自相关函数是截尾，偏自相关函数是拖尾，可建立MA（q）模型。从图可以看出，自相关函数和偏自相关函数都是一阶截尾，所以可以先建立ARMA（1,1）模型。如果柱子超过那个小区间的话就说明是几阶的，如果柱子缓慢缩减说明是拖尾的。用图形识别模型不是很准确，如果不行的话，可以再尝试建立其他模型。我也正在做时间序列方面的模型，好多也都不会，也是正在学。

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2016-12-28 15:55:23

冰糖心ZJ 发表于 2016-12-27 21:39
如果偏自相关函数是截尾，自相关函数是拖尾，可建立AR（p）模型；如果自相关函数是截尾，偏自相关函数是拖尾 ...

我问了其他人，他们说Eviews里面有个自动建立ARIMA的选项，但是他们用的是9.5版，我想下下来试一下，谢谢你啦

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2016-12-29 13:57:49

除了观察自相关函数和偏自相关函数拖尾和截尾的情况，还要看AIC和SC值来判断P和Q的值。并且数据量太小的话做出的结果不明显，结果不会太好。

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2016-12-29 16:29:43

wuxianbobo 发表于 2016-12-29 13:57
除了观察自相关函数和偏自相关函数拖尾和截尾的情况，还要看AIC和SC值来判断P和Q的值。并且数据量太小的话做 ...

你好，我想问下我用软件自动建模出来的时间序列模型R方很小，是怎么回事呢

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2016-12-29 16:52:48

漠漠123 发表于 2016-12-29 16:29
你好，我想问下我用软件自动建模出来的时间序列模型R方很小，是怎么回事呢

你好，请问你的数据量是多少啊，如果数据量小的话，个别异常值对模型的拟合判别的影响就很大，就会造成R方不高。

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