bandura 发表于 2011-1-14 14:47
几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列X4进行OLS。那么如何对Y1，X1，X2，X3的系数进行解释？而且回归出来的X1,X2，X3都不显著。但如果我直接把Y,X1,X2，X3，X4进行OLS，各种指标都很不错，也很好解释。那到底要不要先差分？求高人指点~

haibin51 发表于 2011-1-14 17:41

bandura 发表于 2011-1-14 14:47
几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列X4进行OLS。那么如何对Y1，X1，X2，X3的系数进行解释？而且回归出来的X1,X2，X3都不显著。但如果我直接把Y,X1,X2，X3，X4进行OLS，各种指标都很不错，也很好解释。那到底要不要先差分？求高人指点~

原序列X4是哪个序列呀?Y吗?
这样子做,还有什么意义呀?Y可以用Y完全解释