时间序列的稳定性一定是前提吗？

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收藏 2010-05-20

其实我也心里清楚，时间序列做回归，必须要稳定。。
但请观察大多数计量的教材，在没有讲到时间序列之前，OLS举的时间序列的例子，都没有进行稳定性的说明。。。为什么呢？哪位解释一下。。
再补充一下，当时间序列的样本很少时，是不是就不用太在乎时间序列呢？？

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2010-5-20 15:56:20

如果要做协整回归的话肯定是要检验平稳性的，如果不平稳容易出现伪回归；时间序列很短的话，最好把数据找长点，因为时间太短的话协整回归意义不大，体现不出这段时间序列的特征。

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2010-5-21 04:21:09

补充一下，做 cointegration analysis 其实只要求所有时间序列是同阶，也就是都是 I(d), 并不要求它们是stationary.

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2012-4-28 02:29:14

如果在图像上两项数据表现出线性关系，能不能肯定此时的时间序列是平稳的？

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