本来以为期现套利是挺简单一件事情，上手去做才发现连现货都很难构建。现在在构建现货的过程中遇到以下问题，希望有高手帮忙解答，多谢/

1.我现在试图使用3个etf构建现货，规划求解的目标是过去n个交易日（t-n 到 t-1时段）的追踪误差（以下简称误差1）最小，然后再用t 到 t+n-1时刻的数据检验上述现货组合的追踪误差（以下简称误差2）。结果发现n=20时误差2最小，平均可以达到0.8%，n变大时误差2会快速放大。可是其他券商报告中追踪误差经常可以控制在0.2%，而且n都很大（100天左右）。请问我的错误出在什么地方。

2.如果在t-n到t-1时段，3个etf表现都优于大盘，那么优化的结果极有可能是现货购入较少，相当于出现了风险敞口，如果任凭此敞口的存在，则在t到t+n-1时段一旦etf表现不再强劲，现货就可能配置不足而期货配置过量，风险极大。请问这种情况在实际应用中应如何避免。