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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1449 1
2020-11-03
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请问:横截面数据,3方程的联立方程模型,用3SLS回归之后,如何进行过度识别检验啊?有文献说计算了Hansen-Sargan统计量,请问这个在stata中如何实现啊?


文献汇报了hansen-sargan检验结果

我的方程如下

Y1=F(Y2, Y3, X1, X2, X3, X4, marriage,i.edu, i.region)

Y2=F(Y1, Y3, Z1, Z2, Z3, marriage,i.edu, i.region)

Y3=F(Y1, Y2, W1, W2, Z3, marriage,i.edu, i.region)

首先,进行3SLS回归:

reg3 (Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4 marriage i.edu i.region) (Y2 Y1 Y3 Z1 Z2 Z3 marriage i.edu i.region) (Y3 Y1 Y2 W1 W2 Z3 marriage i.edu i.region)

回归之后,如何进行Hansen-Sargan统计检验呢?

期待指点,谢谢啦~

另外,方程设置有问题吗?


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2021-5-2 22:04:29
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