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45885 16
2012-04-09
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请问对工具变量进行过度识别检验的零假设是什么,最后结果看P值是吗。。。
Tests of overidentifying restrictions:
  Sargan (score) chi2(10)=  18.9222  (p = 0.0413)
  Basmann chi2(10)       =  18.9358  (p = 0.0411)

这样的结果代表什么

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ywh19860616 查看完整内容

Sargan检验结果显示,拒绝原假设,那存在过度识别,模型不是很合理
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2012-4-9 20:37:54
Sargan检验结果显示,拒绝原假设,那存在过度识别,模型不是很合理
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2012-4-10 10:09:54
自己顶一下,很着急,大家帮忙啊
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2012-4-10 13:07:11
ywh19860616 发表于 2012-4-10 13:02
Sargan检验结果显示,拒绝原假设,那存在过度识别,模型不是很合理
过度识别到底是什么意思啊。。是模型不合理还是工具变量选的不合理,那应该怎么改进呢
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2012-4-10 13:25:44
仔细看下这篇文章


Roodman, D. 2006. How to Do xtabond2: An introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Working Paper 103, Center for Global
        Development, Washington.


现在应该有正式发表了
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2014-11-19 14:03:21
冬日娃娃 发表于 2012-4-10 13:07
过度识别到底是什么意思啊。。是模型不合理还是工具变量选的不合理,那应该怎么改进呢
工具变量不是严格外生
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