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过度识别检验结果对工具变量的外生性界限在哪?
楼主
Jelly999
2830
1
收藏
2020-06-01
【过度识别检验】
请问当结果如下时
. estat overid
Test of overidentifying restrictions:
Score chi2(1) = 1.6523 (p = 0.1986)
在10%水平上不能拒绝原假设。
可否认为其为外生变量?
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全部回复
沙发
Sea.Zeng
2020-6-2 10:51:57
P值大于0.1,那么不能拒绝原假设,可以通过检验。但通过检验,只能说明这些工具变量对内生变量系数的影响是相同的(隐含两种可能,一种是均外生,另一种是均不外生,但对内生变量系数的影响恰好相同),因此单纯通过检验并不能说明工具变量外生。你还需要在理论上去探讨外生性。
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