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面板工具变量法的过度识别检验

在天涯的尽头看见了香菇

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收藏 2019-07-16

请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。
Test of overidentifying restrictions:
Cross-section time-series model: xtivreg g2sls
Sargan-Hansen statistic 0.000 (equation exactly identified)

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楚天江南客

2019-8-12 08:24:19

我也不是很清楚结果怎么看！求教好心人！

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2019-10-21 20:03:24

这应该是恰好识别的情况，即工具变量个数和内生变量个数相等。如果是恰好识别，是不用做过度识别检验的。如果工具变量个数多于内生变量个数，且确定其中一个工具变量外生，就可以进行过度识别检验。过度识别检验p值大于0.1，则不拒绝所有工具变量均外生的原假设。

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2019-11-23 16:48:44

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2020-1-2 13:14:17

我做出来也是Sargan-Hansen statistic 0.000 (equation exactly identified)，一个工具变量，那这里0.000就不用了管了吗，这个工具变量可以用吗

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2020-9-14 16:28:51

工具变量个数和内生变量个数相等，不能用过度识别检验，只有工具变量个数大于内生变量个数才可以用，P值大于0.1 接受所有工具变量都是外生的原假设。

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