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2013-03-05
做了个2SLS回归。
初学,看书解释是
Hausman Test*豪斯曼检验(Hausman specification test)原假设:H0 :所有解释变量均为外生变量。H1:至少有一个解释变量为内生变量。
过度识别检验 *estat overid 检验工具变量的外生性   H0:所有工具变量都是外生的?  H1:至少有一个工具变量不是外生的,与扰动项相关。
1.以上这两个检验是同一意思吗?如果相同的话,两个检验的结果是否是一致的?什么情况下不一致?
例如
豪斯曼检验结果  Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                 chi2(18) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      322.31
                Prob>chi2 =      0.0000
过度识别检验结果 Tests of overidentifying restrictions:
  Sargan (score) chi2(2) =  131.607  (p = 0.0000)
  Basmann chi2(2)        =  131.952  (p = 0.0000)

结果应该是:拒绝原假设H0。可是我除了那一个内生性变量用工具变量做了2SLS,其他再也没有内生变量了啊,全都是个人特征变量了,怎么还会是这个结果呢?
拜请帮助!谢谢~

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2013-4-8 19:51:59
hausman检验是判断是否需要使用工具变量,如果拒绝H0,即应该使用IV,其H0:所有解释变量都是外生的

在过度识别的情况下,可进行过度识别检验"即检验是否所有工具变量都是外生的",其H0:所有工具变量都是外生的

这应是关键差异吧! 个人觉得
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2013-5-3 11:12:23
weihairui 发表于 2013-4-8 19:51
hausman检验是判断是否需要使用工具变量,如果拒绝H0,即应该使用IV,其H0:所有解释变量都是外生的

在过度 ...
谢谢!应当说,如果假设存在内生性问题,豪斯曼检验和过度识别检验都是必须要做的。这是确定无疑的。
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2016-1-21 20:58:55
okokok_cj 发表于 2013-5-3 11:12
谢谢!应当说,如果假设存在内生性问题,豪斯曼检验和过度识别检验都是必须要做的。这是确定无疑的。
请问,如果存在过度识别怎么办?
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2018-12-19 17:11:19
你这个工具变量个数都没有大于解释变量个数的话
过度识别检验是否有价值?
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2019-10-23 15:26:40
不必要大于解释变量个数吧,只要大于内生的解释变量个数即可
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