全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 悬赏大厅 求助成功区
1180 2
2011-01-20
题目:Sequential Tests and Change Detection in the Covariance Structure of Weakly Stationary Time Series
期刊: Communications in Statistics: Theory and Methods, Volume 38, Numbers 16-17,2009 , pp. 2872-2883(12)
作者:Gombay, Edit1; Horvath, Lajos2
连接:http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a914062617~frm=titlelink?words=sequential,tests,change,detection,covariance,structure,weakly,stationary,time,series
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-1-20 11:16:57
太巧了,同求~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-1-20 11:23:39
Sequential Tests and Change Detection in the Covariance Structure of Weakly Stationary Time Series
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?我要注册
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群