maximum drawdown

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收藏 2011-01-21

我有期货的return的序列，然后现在要求它的maximum　drawdown ,要怎么做啊？
急，急，急。
谢谢啦

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2011-1-22 00:26:17

算分位点

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2011-3-4 00:44:23

m=length(nav);
for i=1:m
drawdown(i)=(max(nav(1:i))-nav(i))/max(nav(1:i));
end
maxdrawdown=max(drawdown);

其中nav是单位净值

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2014-4-12 23:00:25

fuwf120 发表于 2011-3-4 00:44
m=length(nav);
for i=1:m
drawdown(i)=(max(nav(1:i))-nav(i))/max(nav(1:i));

我感觉不用除以max(nav(1:i))吧？

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