怎么用SAS做maximum entropy test啊？

1016

收藏 2012-11-22

时间序列数据用GARCH模型拟合得到了各个参数的MLE估计值，然后想检验 ε（t）是不是服从N(0,1)
该怎么做啊？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-11-23 13:41:26

同问怎么做

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-23 17:14:48

proc autoreg data=;
model y=/ method=ml garch=(p=1,q=1);
run;

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-25 13:18:55

ziyenano 发表于 2012-11-23 17:14
proc autoreg data=;
model y=/ method=ml garch=(p=1,q=1);
run;

这难道就是用entropy做的吗。。。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享