做完单位根检验之后

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收藏 2011-01-24

问题如下
例如说我用 lngdp lnloan lnm2 做单位根检验的结果是各变量均是一阶单整的，那接下来做协整和格兰杰检验的时候我是应该用 lngdp lnloan lnm2 这几个原变量，还是应该用他们的一阶差分去做呢？构建VAR模型以及做脉冲反应函数和方差分解的时候呢？

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abc7759abc

2011-1-24 07:19:25

一阶的。。。。。

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nkygwang

2011-1-24 07:28:05

学习了

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HeKate332

2011-1-24 18:07:09

呃，谁能给个完整和准确点的答案么
翻了下原来的帖子，又在网上搜索一番，有说用一阶差分后数据的，也有说一阶差分后平稳说明原数据是同阶单整的，应该用原数据的

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标准先锋

2011-1-24 22:18:17

我最近也在做这个模型。也是个菜鸟，还算有点思路。
第一步单位根检验 ADF 或者 PP检验
第二部  协整检验两变量用EG法多变量用Johansen法
第三部  格兰杰因果关系检验
第四步  脉冲响应分析
第五步方差分解。

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zly516

2012-11-15 15:27:42

标准先锋发表于 2011-1-24 22:18
我最近也在做这个模型。也是个菜鸟，还算有点思路。
第一步单位根检验 ADF 或者 PP检验
第二部协整检验 ...

你这个还不够清晰！

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