var 不一定要同阶的吧

2# stealerman
它的确是后面协整检验的前提

無法理解為什什麼會有 “所有变量必须同阶单整”的前提，
那一個模型還是那一個定理有這樣規定嗎....
如果您是要作VECM, 那麻煩您再去弄清楚ECM的原理, 不是抓到什麼同階變數就要作ECM的
ECM是有其經濟理論或是經濟意涵作為支持的, 看到一堆同階變數就要作共整合是很好笑的...
就您的狀況, 0階穩定的變數就用原始變數,
1階穩定之變數, 若有變數具有長短期調整特性或是經濟意涵適合作共整合, 在對這些變數作共整合檢定
不然, 這些1階穩定的變數, 就是以一階差分處理後與0階穩定變數直接進行後續的處理....

因此, 就以您提的“所有变量必须同阶单整”的前提, 我猜想您是要往VECM前進,
請多看看VECM的例子(我指教科書上的例子), 再去思考是否有這個理論基礎或是意涵能夠去做誤差修正模型.