VAR模型与VEC模型的单位根检验问题

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收藏 2016-11-26

1.VAR模型里面单位根检验后，如果变量是不稳定的就进行差分，差分之后比如二阶差分稳定了，那么就建立VAR模型时使用原序列还是用二阶差分之后的变量？之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二阶差分之后的变量？2.如果存在协整关系，那么建立VEC模型是用原序列还是差分之后的变量，之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二阶差分之后的变量？

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gnim

2016-11-27 21:39:57

1. 用稳定的那个序列。即二阶差分后的。
2. VEC 用原序列。

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SSQ843336868

2016-11-28 08:05:15

gnim 发表于 2016-11-27 21:39
1. 用稳定的那个序列。即二阶差分后的。
2. VEC 用原序列。

那么用完二阶差分后的如何解释呢？只能解释差分后的意义，不能解释原序列的意义吗?非常感谢

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gnim

2016-11-28 16:06:30

SSQ843336868 发表于 2016-11-28 08:05
那么用完二阶差分后的如何解释呢？只能解释差分后的意义，不能解释原序列的意义吗?非常感谢

我基本没有见过用2阶差分的。估计非要用的话也只能说是“变化量的变化” 了吧。
建议还是最多1次差分。1次差分之后依然不平稳的话，也不是完全不可以放到VAR里去。如果单位根的检验只是在不平稳的临界上，可以狡辩一下说可以认为是平稳的。或者换一个除了ADFtest 以外的单位根检验的方法，可能会得出不同的结果。
另外，能用VECM 其实是更好的选择，因为差分之后会丢失一些信息。VECM就可以用原值做。

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SSQ843336868

2016-11-29 09:54:53

gnim 发表于 2016-11-28 16:06
我基本没有见过用2阶差分的。估计非要用的话也只能说是“变化量的变化” 了吧。
建议还是最多1次差分。1 ...

非常感谢！

另外还有一个问题是，如果所用的变量平稳后所用的差分阶数不同怎么办，选择哪个阶数，还是不能用了？

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gnim

2016-11-30 14:43:36

SSQ843336868 发表于 2016-11-29 09:54
非常感谢！另外还有一个问题是，如果所用的变量平稳后所用的差分阶数不同怎么办，选择哪个阶数 ...

只要平稳了就可以放入VAR了。没有要求所有变量的差分阶数都一样。

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