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如果Var模型是VAR(1)，那么怎么建VEC模型，滞后期间隔填（0，0）嘛

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收藏 2014-01-16

VAR模型的lag intervals 是 1，1
那么vecm是 0，0 不
看到教材上若var的lag intervals是1 3，vec的lag intervals填的是1 2 。。。。。。

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胖胖小龟宝

2014-12-16 10:39:13

一般来说，VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的，其实没有太严格的要求，主要还是看你研究的目的。滞后阶数要根据你要的结果来定。
做了向量自回归模型VAR后，你可以检验下滞后结构，即lag structure，滞后结构里有个AR roots table，这个自回归根表，会帮你确定滞后阶数

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