如果Var模型是VAR(1)，那么怎么建VEC模型，滞后期间隔填（0，0）嘛 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

如果Var模型是VAR(1)，那么怎么建VEC模型，滞后期间隔填（0，0）嘛

3640

1

收藏 2014-01-16

VAR模型的lag intervals 是 1，1
那么vecm是 0，0 不
看到教材上若var的lag intervals是1 3，vec的lag intervals填的是1 2 。。。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2014-12-16 10:39:13

一般来说，VAR和VECM的滞后阶数可以选择一样的，其实没有太严格的要求，主要还是看你研究的目的。滞后阶数要根据你要的结果来定。
做了向量自回归模型VAR后，你可以检验下滞后结构，即lag structure，滞后结构里有个AR roots table，这个自回归根表，会帮你确定滞后阶数

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群