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2016-03-05
主要牵涉到的是单整、协整、VEC模型、VAR模型、脉冲分析的,怎么做分析呢
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2016-3-6 13:56:10
先对序列进行单位根检验  如果此时平稳的话就可以直接做VAR模型,如果模型做完后的AR根都在单位圆内,则说明模型平稳,此时可以继续做脉冲分析。
如果第一步的单位根检验显示不平稳,此时则需要通过差分来平稳序列,等所有序列都是同阶单整的情况下做协整分析,在存在协整关系后可以考虑建立VEC模型,同样等建模后VEC平稳可以做脉冲分析。
以上操作可以在eviews中完成,具体的你可以在eviews板块里找到很多的相关操作贴的。
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2016-3-8 00:00:20
胖胖小龟宝 发表于 2016-03-06 13:56:10
先对序列进行单位根检验  如果此时平稳的话就可以直接做VAR模型,如果模型做完后的AR根都在单位圆内,则说明
不好意思,刚看见,谢谢您
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