各位老师帮帮忙啊  小弟这里作揖了

我的观点也是最后一点，最好滞后二阶或者三阶。看看情况

我对这个系统不太熟悉，如果有VAR模型使用方面的问题，可以发EMAIL到ccnuzhaoke@sina.com.我会尽快回复。
你的上述问题说明，你的VAR模型做的肯定是错的。因为至少不满足平稳性条件。
你按照如下步骤试一下：
1.先对各变量取对数；
2.对取完对数的变量进行平稳性检验；
3.建立VAR模型（不同的专家对是不是要同阶平稳的，观点不一样，但为了后来的分析，还是最好同阶单整的）
阶数的选择，原则：一是自由度；二是你看一下后来的分析符不符合理论预期（你可能会说这不是为了写论文而写吗，没有办法）。如果你数据非常充足，你可以做完VAR模型之后，按照如下步骤查看EVIEWS推荐的滞后阶数，方法：VIEW-LAG STRUCTURE——LAG LENTH CRIETIR.如果查看各特征根的情况，在同一个目录下上面的AR ROOTS 和AR GRAPH就是。
4.一般情况下，VAR模型不太重视各回归方程的R2，主要看下面的模型整体检验结果，特别是对数似然值和AIC及SIC值。
5.GRANGE因果关系检验有二种方法：你可以将各变量当成一个组两两进行检验，滞后阶数你可以从1开始，慢慢往后试，因为返回的结论不一致，但应该有个多数的情况，在此情况下，你可以下结论了。第二种方法，就是在VAR模型中进行检验，但滞后阶数是不能进行选择的，是基于模型自动给出的，而且统计量也不是一个概念。

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