VEC模型的R2有用吗

1989

收藏 2012-05-13

var模型的R2还在0.98左右。。有协整，做VEC，R2就在0.12左右了。。这样说明VEC模型效果不好吗

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2012-5-13 21:46:20

本人认为，VAR 与VEC稍有不同，如果VAR模型中变量之间是协整的，则需要建立VEC模型

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2012-5-19 09:17:18

haoyun010 发表于 2012-5-13 21:46
本人认为，VAR 与VEC稍有不同，如果VAR模型中变量之间是协整的，则需要建立VEC模型

这个R方要和什么值进行比较呀？？是越接近于1 稳定性越好么？？谢谢啦~~~

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2012-5-19 11:06:25

你好，本文认为，你的选择与R2没有直接关系，主要应该考察VAR模型中变量之间是否协整，若协整，建立VEC模型

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