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var模型与vec模型的区别

夜喧山门店

16002

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收藏 2017-02-17

书上不是说同阶单整具有协整关系的，用vec模型吗，最近看了好多论文，为什么有的有协整也用var.有的没协整也用var

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2017-2-17 17:01:16

是说有协整关系用VEC模型会比较好，但是没有完全必须的硬性要求；

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2017-10-6 19:36:26

同阶单整，最好原数据用VEC；不能直接用VAR，var要用差分后的平稳序列才可以做，为了不损失经济信息，最好直接用原数据VEC

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