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2015-03-10
求助各位,原序列1和原序列2都是非平稳序列,但是都是一阶单整(差分一次后平稳),并且原序列1和2存在协整关系。问题是:(1)应该建立VAR模型还是VEC模型呢?(2)若建立VAR模型,是用原序列1和原序列2建立,还是用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2  建立呢?(3)若建立VEC模型,是用原序列1和原序列2建立,还是用一阶差分后的   d原序列1   和   d原序列2  建立呢?
新人求帮助,谢谢大家O(∩_∩)O
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2015-3-10 00:19:30
正在熬夜写论文,表示很忧桑,求帮助
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2015-3-10 00:31:42
帮顶啊
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2015-3-10 12:35:07
VAR可以建立,VEC也可以建立,VAR可以使用原数据建立,然后检验VAR的稳定性;VEC可以考虑使用差分后的建立
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2015-3-11 19:11:04
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-10 12:35
VAR可以建立,VEC也可以建立,VAR可以使用原数据建立,然后检验VAR的稳定性;VEC可以考虑使用差分后的建立
我怎么觉得您说反了呢。我看的书都是VAR要建立在差分后的平稳数据的基础上,VEC用非平稳的,差分前的原序列建立。。。
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