建立VAR模型 - 经管之家

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建立VAR模型

洅梘叻，昨兲﹏

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收藏 2015-03-10

求助各位，原序列1和原序列2都是非平稳序列，但是都是一阶单整（差分一次后平稳），并且原序列1和2存在协整关系。问题是：（1）应该建立VAR模型还是VEC模型呢？（2）若建立VAR模型，是用原序列1和原序列2建立，还是用一阶差分后的 d原序列1 和 d原序列2 建立呢？（3）若建立VEC模型，是用原序列1和原序列2建立，还是用一阶差分后的 d原序列1 和 d原序列2 建立呢？
新人求帮助，谢谢大家O(∩_∩)O

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洅梘叻，昨兲﹏

2015-3-10 00:19:30

正在熬夜写论文，表示很忧桑，求帮助

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2015-3-10 00:31:42

帮顶啊

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胖胖小龟宝

2015-3-10 12:35:07

VAR可以建立，VEC也可以建立，VAR可以使用原数据建立，然后检验VAR的稳定性；VEC可以考虑使用差分后的建立

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2015-3-11 19:11:04

胖胖小龟宝发表于 2015-3-10 12:35
VAR可以建立，VEC也可以建立，VAR可以使用原数据建立，然后检验VAR的稳定性；VEC可以考虑使用差分后的建立

我怎么觉得您说反了呢。我看的书都是VAR要建立在差分后的平稳数据的基础上，VEC用非平稳的，差分前的原序列建立。。。

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