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关于建立VAR模型的问题
zharryc
4165 11
2011-06-18
请问  我的数据序列不是平稳的  但是一阶差分是平稳的。我要建立VAR模型，是用原序列 还是用一阶差分序列？
谢谢了
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zharryc
2011-6-18 15:33:33
有没有知道的高手帮忙说下呢~谢了
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hyu9910
2011-6-18 17:08:04
请问，你的数据序列是不是AR(1)之类的时间序列（time series）啊？ 根据时间序列分析（time series analysis）的理论，是应该用经过转化的平稳（covariance stationary）的一阶差分序列（first differenced）。

另外，时间序列分析并不只是针对VAR模型。 若有需要，欢迎更多讨论。 <hyu0401@hotmail.com>
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zharryc
2011-6-18 17:21:13
3# hyu9910
我是2003年到现在的月度价格序列，我要研究他与其他几个时间序列的关系，产生的影响，我用原序列做格兰杰因果检验，就得不到用差分序列做的因果关系，所以我想问，用差分序列做出来的结果，可以说明原始序列的关系吗？谢谢了
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hyu9910
2011-6-19 14:21:48
4# zharryc

同学：已经电邮里回答了，对吧。
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zharryc
2011-6-19 15:01:49
5# hyu9910
是的是的，谢谢您的耐心解答~
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