VAR模型 - 经管之家

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收藏 2016-04-27

经过ADF单位根检验，5个变量里2个变量是一阶差分平稳3个变量是二阶差分平稳，这5个变量不能构建VAR模型是吗？可以用一阶差分平稳的2个变量的一阶差分数据，二阶差分平稳的3个变量的二阶差分数据，代入构建VAR模型吗？VAR模型是使用同阶平稳的原数据还是差分后的数据？

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胖胖小龟宝

2016-4-27 11:33:34

可以用一阶差分平稳的2个变量的一阶差分数据，二阶差分平稳的3个变量的二阶差分数据，代入构建VAR模型吗？

此时也就是说你用的是差分后的平稳数据可以建立VAR的
你说的同阶平稳就是同阶单整之后做协整然后考虑VAR、VEC模型如果存在协整的话用原数据就好不用差分的

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王洪路

2016-4-27 12:33:35

建议你不要这么做，绝绝大多数变量多次差分之后肯定平稳，但是差分之后的变量有什么经济学含义吗？你怎么解释模型呢？你做模型还不是为了解释经济变量之间的关系

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天堂杀手

2016-4-28 09:47:33

王洪路发表于 2016-4-27 12:33
建议你不要这么做，绝绝大多数变量多次差分之后肯定平稳，但是差分之后的变量有什么经济学含义吗？你怎么解 ...

我也觉得如此，差分后经济含义发生了变化。
那么我以下的说法对不对：原数据平稳，则采用VAR模型；原数据不平稳，若同阶单整且变量间具有协整关系，则用VEC模型；VEC模型与VAR模型，都可以应用GRANGER检验、方差分解与脉冲响应函数。
还有遇到我说的情况，怎么办呢？不能再用计量经济学的方法来解决了吗？

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