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[求助]请教关于协整以及VAR模型的问题

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收藏 2010-03-30

在进行数据处理时遇到若干问题，在此请教大家
数据处理过程如下：
1.进行单位根检验，结果为数据平稳~I（0）
2.进行协整检验，为双变量回归，结果为残差序列平稳，双变量之间存在协整关系。
3.进行VAR模型估计，结果为不平稳，
请问这时应该怎么处理！是应该对序列建立VEC模型吗？如果进行单位根检验时数据平稳即I（0），这时还需要进行协整检验和VAR模型估计码？还是可以直接就数据进行自相关性检验，就可以结束对数据有效性的分析呢？VAR模型与ECM模型主要区别在哪？

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2010-3-31 18:57:15

能有高手解答下吗！

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2010-3-31 19:32:48

应该先建立VAR，然后在var的平台上进行协整、误差纠正模型等操作。VAR不平稳，指的是VAR模型的稳健性，是不在单位根圆内，还是脉冲时不收敛？

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2010-3-31 23:18:38

是说如果两个序列都是I(0)，还是需要进行VAR吗。如果VAR检测结果是不平稳系统该怎么办呢。并且在序列自相关检验是，在AR(2)时，DW值非常接近2，可是Inverted AR Roots 有一个值大于1，就是说AR是发散的，请问这时应该怎么办呢？

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2010-4-1 12:30:02

如果原序列已经平稳一般直接进行线性回归无需在进行协整检验分析

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2010-4-1 15:36:43

可在序列自相关检验是，在AR(2)时，DW值非常接近2，可是Inverted AR Roots 有一个值大于1，就是说AR是发散的，请问这时应该怎么办呢？

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