这段时间在学习计量经济学,很多东西都很迷糊,特别是对于VAR模型的有关前提及分析的前后顺序,请教各位同学、老师,十分感谢!
1,建立VAR模型,是否先进行单位根检验,如果均是平稳的变量,才可以建立VAR模型?
如果原变量不是平稳的,但经过处理,均成不同阶平稳的,能否能建立VAR模型?还是必须是同阶平稳的才行?这里是用原变量还是用处理后平稳的变量建模?
2,建立了VAR模型,是否一定要进行协整检验,如果协整检验后得出没有协整关系,是不是这个VAR模型没有意义?还能不能继续进行脉冲函数及方差分解了.