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2008-05-26

这段时间在学习计量经济学,很多东西都很迷糊,特别是对于VAR模型的有关前提及分析的前后顺序,请教各位同学、老师,十分感谢!

1,建立VAR模型,是否先进行单位根检验,如果均是平稳的变量,才可以建立VAR模型?

如果原变量不是平稳的,但经过处理,均成不同阶平稳的,能否能建立VAR模型?还是必须是同阶平稳的才行?这里是用原变量还是用处理后平稳的变量建模?

2,建立了VAR模型,是否一定要进行协整检验,如果协整检验后得出没有协整关系,是不是这个VAR模型没有意义?还能不能继续进行脉冲函数及方差分解了.

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2008-5-28 19:45:00

对于建立VAR模型是否要平稳,一直都在探讨,但是就实际而言,最好是两个平稳序列建立VAR模型!

建立VAR模型没有必要进行协整检验!它们解决的不是一个问题,没有必然的联系!

要想做脉冲函数和方差分析,请先对VAR模型进行平稳性检验,如果是平稳的,则可以继续做啊,反之,则不能继续做啊!

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2008-6-3 11:13:00

谢谢!可VAR的平稳性检验是检验什么,是不是对其滞后结构的检验.

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2008-7-10 16:36:00

建立var模型时,序列必须是同阶单整。

至于是用原变量还是用处理后的变量建模,我也有相同的问题。

请高手指点,呵呵

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2008-7-10 17:22:00
顶...........................
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2008-8-30 17:50:00
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