VAR模型 - 经管之家

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漫步人生路_

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6

收藏 2014-09-01

单位根检验和平稳性检验有什么区别？
单位根检验的结果是二级差分时序列稳定，之后用原始数据建立VAR模型，此时的平稳性检验（AR图表）结果有一个单位根大于1，应该怎么办？
单位根检验的目的是什么？得出的二级差分稳定后，还是用原始数据进行建模吗？那不就白检验了吗？单位根检验得出的序列稳定和平稳性检验得出的模型稳定有什么联系吗？
初学者，各种资料看得越来越糊涂，望高人赐教，谢谢啦

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2014-9-1 16:17:17

个人理解：单位根检验是做协整检验的基础，只有同阶单整，才有可能建立协整方程。
平稳性检验是做脉冲响应和方差分解的基础，只有VAR模型是平稳的，做出来的脉冲响应和方差分解才可能是正确的。

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漫步人生路_

2014-9-1 16:21:59

梦醒之后发表于 2014-9-1 16:17
个人理解：单位根检验是做协整检验的基础，只有同阶单整，才有可能建立协整方程。
平稳性检验是 ...

那就是两个检验都不可少，都要通过才可以，是吗？

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2014-9-1 16:33:42

漫步人生路_ 发表于 2014-9-1 16:21
那就是两个检验都不可少，都要通过才可以，是吗？

AR根检验一定是VAR需要的。最好两个都过，再好就是单位根0级平稳

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漫步人生路_

2014-9-1 20:07:22

hyu9910 发表于 2014-9-1 16:33
AR根检验一定是VAR需要的。最好两个都过，再好就是单位根0级平稳

因为数据不全，如果私自篡改的话，我觉得不合适，单位根检验的结果最后就是二阶差分才平稳，这样的话要怎么建VAR模型，才能保证通过AR根检验呢？

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2014-9-1 20:12:41

漫步人生路_ 发表于 2014-9-1 20:07
因为数据不全，如果私自篡改的话，我觉得不合适，单位根检验的结果最后就是二阶差分才平稳，这样的话要怎 ...

有这种误解的吗？！我可没说让你改数据啊。。。关于单位根检验在VAR里面怎样用，你再查些资源吧。

再建议你把国语学好哈

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