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[求助]建立VAR模型的条件
楼主
niniki
3472
3
收藏
2009-02-01
建立VAR模型之前需不需要先检验变量的稳定性,是否要求变量本身是稳定的,或者经单位根检验是同阶单整的。
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沙发
zergzc
2009-2-9 18:25:00
VAR模型假设所有待分析的变量是平稳的,所以,
在使用VAR估计之前,就要先检验这些变量的平稳性,如果是I(
1),就要采用一阶差分处理。
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藤椅
gzuhxj
2009-2-9 21:17:00
如果是非平衡序列,只要是同阶的也可进行VAR建模呀,只要判断只残差是否平衡就行了。
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板凳
hanceland
2009-2-9 21:54:00
均为平稳序列,或者是非平稳,但是具有协整关系(VEC)模型。
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