请教：是用原序列还是差分后的序列建立VAR模型

奶茶香香

31752

收藏 2010-08-01

如果原序列是非平稳的，一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶差分后的序列？

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fyi1985

2010-8-1 11:27:17

原序列是非平稳的，就要用经过差分后的序列来建立VAR模型，因为分析中要求是平稳的序列才可以。

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wenpan9933

2010-8-1 11:37:42

尽管原序列是非平稳的，但经过差分后平稳，所以可以将同阶单整的变量建立VAR模型，这时显然应该对原始序列建立VAR模型。因为，这些变量同阶单整，则至少存在一个协整关系，所以这些变量的线性组合可以平稳，这样就可以建立VAR模型了。利用差分后的序列当然可以建立VAR模型，但是模型的意义只是差分后的序列，不是原始序列的VAR模型，大相径庭。

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奶茶香香

2010-8-1 12:34:23

非常感谢！解释的很清楚！还想问一下两个问题：1.是建立VAR后再进行协整对么？2.在做脉冲反应的时候，得出的结果里标准差较大，有 600多，这是不是说明模型不合理啊？盼各位前辈指点！ 3# wenpan9933

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787740190

2010-8-1 23:32:08

一般好像是先协整，在var。如果有协整关系，显然不用差分做，用vec做也比用差分做好。差分会丢失协整变量间的长期均衡信息。没协整就用差分做var。关于协整是否能用原序列做，这个也有不同的看法。张晓峒认为可以的。换一个误差的分解方式看看，乔利斯基分解的话改变变量顺序试下。脉冲响应是一个不太规范的做法，我个人觉得也没太大意义，var主要用来做预测。计量经济学主要就是用来解决预测问题的

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licow

2010-8-14 00:18:15

学习了一点知识

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fullmetalsilver

2011-1-26 22:20:58

5楼的解释相当清楚！

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w250756

2011-4-19 16:54:41

感谢5楼哇..很到位

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amandazy2010

2011-4-26 13:04:07

“一般好像是先协整，在var。如果有协整关系，显然不用差分做，用vec做也比用差分做好。差分会丢失协整变量间的长期均衡信息。没协整就用差分做var。关于协整是否能用原序列做，这个也有不同的看法。张晓峒认为可以的。换一个误差的分解方式看看，乔利斯基分解的话改变变量顺序试下。脉冲响应是一个不太规范的做法，我个人觉得也没太大意义，var主要用来做预测。计量经济学主要就是用来解决预测问题的 ”

大虾，我想问下，如果我的原序列是非平稳，差分后平稳。但是如果用原序列建VAR时，模型是不稳定的，但是用差分后的序列建的模型很稳定。这该咋办呢？“没协整就用差分做VAR”是啥意思？急求解答啊~多谢！

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