关于VAR模型的一个问题

zhqfrankie

3730

收藏 2015-06-03

小弟在做VAR模型时，遇到这样一个问题：四组时间序列数据原序列都是不平稳的，一阶差分都平稳，那我在建立VAR模型时到底是用原序列还是一阶差分序列呢？还有大神能不能跟小弟说一下建立VAR模型的具体步骤到底是什么？多谢了啊。。。

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mrli2051

2015-6-4 13:38:14

如果通过协整检验，变量间存在有格兰杰因果关系，且VAR模型建立后通过AR根检验是平稳的，则说明可以用非平稳情况下的数据。

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mrli2051

2015-6-4 13:40:45

如果你的目的是建立VAR模型后进行脉冲响应分析和方差分解，建议用非平稳下的数据（有学者认为差分后会降低数据分析有效性），但这些数据得满足协整和因果关系

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zhqfrankie

2015-6-4 21:20:15

mrli2051 发表于 2015-6-4 13:40
如果你的目的是建立VAR模型后进行脉冲响应分析和方差分解，建议用非平稳下的数据（有学者认为差分后会降低数 ...

非常感谢啊！

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carryluocan

2015-6-8 23:02:28

楼主四组时间序列均为一阶单整，JJ检验协整就构建VEC模型（有约束VAR），模型稳定性检验，之后脉冲与方差分解；如果不存在协整，差分后GRANGER，再构建VAR模型（无约束VAR），模型稳定性检验，之后脉冲与方差分解

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小杰子2013

2015-8-18 14:39:47

carryluocan 发表于 2015-6-8 23:02
楼主四组时间序列均为一阶单整，JJ检验协整就构建VEC模型（有约束VAR），模型稳定性检验，之后脉冲与方差分 ...

学习中，觉得好有道理，我看了好多帖子了

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