VAR模型不是针对时间序列数据建模的吗？我在EVIEWS中建立的workfile可是undated，
我用2006年全国31个省市的截面数据资料居然建立了一个滞后期为5的VAR(5)模型！
请问用截面数据可以避免建立VAR(5)模型吗？为什么？
先谢！
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向量自回归模型是追对时间序列数据的，只能用于时间序列，不能用于横截面数据，最简单的原因是，在var中，每个回归式中需要滞后的解释变量对被解释变量的当期值进行回归，因此只有时间序列才会有滞后期的概念！
谢谢!
可是我用如上的数据怎么也能建立VAR模型呢?
能建立的不一定是正确的啊。
看看高铁梅的eviews书，好好研究例子
希望多思考
原以为只有在截面数据中才存在异方差，Engle（1982）在时间序列数据中发现了异方差，提出了ARCH模型，获得了诺奖。
大家都动动脑筋，不要被传统思维束缚了！
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