VAR模型建立问题 - 经管之家

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VAR模型建立问题

老夫学经济

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收藏 2014-11-04

三个时间序列，ADF检验后发现一个序列平稳，另两个序列一阶单整，遇到这种情况时能不能建立VAR进行脉冲分析？

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2014-11-4 22:16:45

必须都是同阶单整才可以的

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2014-11-4 22:17:27

严格意义上说是不能的

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2014-11-4 22:30:47

变换一下变量的形式或用替代变量或工具变量，使之同阶单整。

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