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2017-11-30
小弟最近在做一个VAR相关的模型,目前遇到一些问题,想请教一下各位!!!先谢过!!!
VAR模型中有4个变量,通过ADF检验,发现其中3个变量是I(1)的,一个变量是I(0)的
1、这是不是不需要进行协整检验?
2、放进VAR时,I(1)的变量进行了取对数一阶差分,I(0)的变量可不可以也进行取对数一阶差分(我这样做是为了使经济学含义统一,都是变化率)
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2017-11-30 19:44:02
1.平稳才能VAR 不平稳的情况下 同阶单整做协整 协整后建模
你的这个情况一种是对三个变量做一次差分 或试试勾选趋势项等看是否平稳
2.平稳的数据不能差分——这属于过度差分了
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2017-12-1 17:33:28
胖胖小龟宝 发表于 2017-11-30 19:44
1.平稳才能VAR 不平稳的情况下 同阶单整做协整 协整后建模
你的这个情况一种是对三个变量做一次差分 或试试 ...
1、四个变量在截距项和截距项+趋势项下做的ADF检验,是不是就不用做协整了(因为不是同阶单整,也做不了?)
2、这点谢谢啦,我去了解一下过度差分的问题
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